ag百家乐官网 Beta、一致预期净利润复合增速因子发达较好

发布日期：2024-12-12 02:14 点击次数：171

因子IC追踪ag百家乐官网

IC方面，最近一周，Beta、一致预期净利润复合增速、90天分析师掩饰度等因子发达较好，1个月回转、1个月日均换手率、bp三年分位数等因子发达较差；最近一月，Beta、1月特异度、小市值等因子发达较好，季度roa、季度ep、季度roe等因子发达较差；最近一年，1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率、季度sp一年分位数等因子发达较好，一年动量、前五大推动执股比例悉数、功绩预报精准度等因子发达较差。

因子多头组合追踪

每期取舍因子多头名次前10%的股票，遴荐根号下运动市值加权的模式构建多头组合。盘算多头组合相干于根号下运动市值加权的全市集组合的股票收益。

多头组合方面，最近一周，Beta、1个月换手率与均价的相干性、一致预期EPS变动等因子发达较好，bp三年分位数、财报超研报预期进度、bp等因子发达较差；最近一月，Beta、1个月回转、功绩预报精准度等因子发达较好，财报超研报预期进度、股息率、90天净上调预期占比等因子发达较差；最近一年，小市值、功绩预报精准度、季度净利润同比增长等因子发达较好，一年动量、90天内预期改变均值、基于一致预期的尺度化预期外盈利等因子发达较差。

1.因子追踪成果一览

因子值为最近五年的周频数据。处置时，先将因子转为行业内排序分位数，关于市值和Bp除外的因子，AG百家乐是真的么会将其针对市值、bp与行业进行去中性化处置。

1.1因子IC发达

图1展示了因子最近一段时刻的IC发达过头近些年的趋势。

不错看到，最近一周，Beta、一致预期净利润复合增速、90天分析师掩饰度等因子发达较好，1个月回转、1个月日均换手率、bp三年分位数等因子发达较差；最近一月，Beta、1月特异度、小市值等因子发达较好，季度roa、季度ep、季度roe等因子发达较差；最近一年，1月特异度、Fama-French三因子1月残差波动率、季度sp一年分位数等因子发达较好，一年动量、前五大推动执股比例悉数、功绩预报精准度等因子发达较差。

1.2因子多头组合发达

每期，咱们取舍因子多头名次前10%的股票，遴荐根号下运动市值加权的模式构建多头组合。图2展示了多头组合最近一段时刻的累计逾额收益及近些年逾额收益的变化趋势，基准为根号下运动市值加权的全市集股票组合。

不错看到，最近一周，Beta、1个月换手率与均价的相干性、一致预期EPS变动等因子发达较好，bp三年分位数、财报超研报预期进度、bp等因子发达较差；最近一月，Beta、1个月回转、功绩预报精准度等因子发达较好，财报超研报预期进度、股息率、90天净上调预期占比等因子发达较差；最近一年，小市值、功绩预报精准度、季度净利润同比增长等因子发达较好，一年动量、90天内预期改变均值、基于一致预期的尺度化预期外盈利等因子发达较差。